İçeriğe geç
parazade
Finans

Kredi Riski Nedir?

İngilizce: Credit Risk

Yayın: · Son güncelleme:

Kredi Riski Nedir? Kısaca

Kredi riski, borç verilen kişi ya da kurumun anapara ve faiz ödemelerini sözleşmede belirtildiği gibi yapamaması sonucu alacaklının zarara uğrama ihtimalidir. Bankaların en büyük risk türlerinden biridir.

Kredi Riski nedir?
İçindekiler
  1. Kredi riski nedir, nasıl ölçülür?
  2. Bankalar kredi riskini nasıl yönetir?
  3. Yatırımcı açısından

Kredi riski, alacaklının, borçlunun yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemesi nedeniyle zarar etme olasılığıdır. Bankalar için en temel risk türlerinden biridir; ama yalnızca bankaları ilgilendirmez. Tahvil alan bir yatırımcı da ihraççının ödeme yapmaması riskini, yani kredi riskini taşır.

Kredi riski nedir, nasıl ölçülür?

Kredi riski genellikle üç bileşenle düşünülür:

  • Temerrüt olasılığı: Borçlunun belirli bir dönemde ödeme yapamama ihtimali.
  • Temerrüt anındaki risk tutarı: Temerrüt gerçekleştiğinde alacağın büyüklüğü.
  • Temerrüt hâlinde kayıp oranı: Teminatlar ve tahsilattan sonra geri alınamayan kısım.

Beklenen kayıp kabaca bu üç unsurun çarpımıyla tahmin edilir. Örneğin varsayımsal olarak 1.000 TL'lik bir kredinin temerrüt olasılığı %2, kayıp oranı %50 ise beklenen kayıp 10 TL'dir.

Bankalar kredi riskini nasıl yönetir?

  • Kredi değerlendirmesi: Gelir, borçluluk ve kredi notu incelenir.
  • Teminat ve kefalet: İpotek, rehin ya da kefil ile olası kayıp azaltılır.
  • Limit ve çeşitlendirme: Tek bir müşteriye ya da sektöre aşırı yoğunlaşma sınırlanır.
  • Karşılık ve sermaye: Beklenen kayıplar için karşılık, beklenmeyen kayıplar için sermaye ayrılır.

Yatırımcı açısından

Tahvil ya da benzeri borçlanma araçlarına yatırım yaparken ihraççının kredi riskini değerlendirmek gerekir. Daha yüksek faiz sunan bir borçlanma aracı çoğu zaman daha yüksek kredi riskini yansıtır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notları fikir verebilir ama tek başına güvence değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi riski ile karşı taraf riski arasındaki fark nedir?

Kredi riski genel olarak borçlunun ödeme yapmaması riskidir. Karşı taraf riski ise özellikle türev, repo gibi işlemlerde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesine odaklanan bir kredi riski türüdür.

Bireyler kredi riski taşır mı?

Evet, örneğin birine borç verdiğinde ya da tahvil, kira sertifikası gibi borçlanma araçları aldığında kredi riski taşırsın. Bankadaki mevduatta da bankanın kredi riski vardır; bu risk mevduat sigortasıyla kısmen sınırlanır.

İlgili terimler

Karşı Taraf Riski(Counterparty Risk)Karşı taraf riski, bir finansal işlemde karşı tarafın vade gelmeden ya da vadesinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu zarar etme ihtimalidir. Özellikle türev, repo ve tezgâhüstü işlemlerde önemlidir.Takipteki Krediler(Non-Performing Loans)Takipteki krediler, borçlunun ödemelerini belirli bir süreden uzun geciktirdiği ya da geri ödeme gücünün ciddi biçimde zayıfladığı için bankanın tahsilini şüpheli gördüğü, donuk alacak olarak sınıfladığı kredilerdir.Kredi Notu(Credit Score)Kredi notu, bir kişinin geçmiş ödeme alışkanlıkları ve borç durumuna göre hesaplanan, borcunu zamanında ödeme olasılığını gösteren puandır. Bankalar kredi ve kart başvurularında bu puanı dikkate alır.Temerrüt(Default)Temerrüt, bir borçlunun borcunu ya da faizini vadesinde ve sözleşmede belirlenen şartlara uygun biçimde ödememesi durumudur; bireyler, şirketler ve devletler için kullanılır ve genellikle gecikme faizi, kredi notunun düşmesi gibi sonuçlar doğurur.Borçlanma(Service Credit Purchase)Sosyal güvenlikte borçlanma, kanunda sayılan ve sigortasız geçen askerlik, doğum, yurt dışı çalışma gibi sürelerin, kişinin bu süreler için prim ödemesiyle sigortalılık hizmetine eklenmesidir.Kredi Derecelendirme Kuruluşu(Credit Rating Agency)Kredi derecelendirme kuruluşu, devletlerin, şirketlerin ve borçlanma araçlarının borçlarını zamanında geri ödeme kapasitesini analiz ederek harf notlarıyla değerlendiren bağımsız kuruluştur; en bilinenleri S&P, Moody's ve Fitch'tir.