İçeriğe geç
parazade
Borsa

Stokastik RSI Nedir?

İngilizce: Stochastic RSI

Yayın: · Son güncelleme:

Stokastik RSI Nedir? Kısaca

Stokastik RSI (StochRSI), stokastik osilatör formülünü fiyata değil RSI değerlerine uygulayan bir momentum göstergesidir. RSI'ın kendi geçmiş aralığının neresinde olduğunu ölçer ve RSI'a göre çok daha hızlı ve hassas sinyaller üretir.

Stokastik RSI nedir?
İçindekiler
  1. Stokastik RSI nedir?
  2. Örnek
  3. Nasıl yorumlanır?
  4. Nelere dikkat etmeli?

Stokastik RSI, 1994'te Tushar Chande ve Stanley Kroll tarafından tanıtılan bir göstergedir. Amacı, RSI'ın uzun süre 30 ile 70 arasında kalıp az sinyal üretmesi sorununa çözüm getirmektir.

Stokastik RSI nedir?

Gösterge bir "göstergenin göstergesi"dir. Önce RSI hesaplanır, ardından bu RSI değerlerine stokastik formülü uygulanır:

StochRSI = (Güncel RSI − Dönemin en düşük RSI'ı) / (Dönemin en yüksek RSI'ı − Dönemin en düşük RSI'ı)

Yaygın ayar 14 dönemdir. Sonuç 0 ile 1 arasında bir değerdir; bazı platformlar bunu 100 ile çarparak 0-100 aralığında gösterir. Çoğu platform, ayrıca %K ve %D gibi yumuşatılmış çizgiler de çizer.

Örnek

Varsayımsal olarak son 14 dönemde RSI en düşük 40, en yüksek 70 olsun ve güncel RSI 64 olsun. StochRSI = (64 − 40) / (70 − 40) = 0,80 olur. Bu değer, RSI'ın son 14 dönemdeki aralığının üst bölgesinde olduğunu gösterir.

Nasıl yorumlanır?

  • 0,80 üzeri: Aşırı alım bölgesi olarak yorumlanır.
  • 0,20 altı: Aşırı satım bölgesi olarak yorumlanır.
  • 0,50 çizgisi: Üzerinde kalması kısa vadeli momentumun yukarı, altında kalması aşağı yönlü olduğu şeklinde okunur.
  • Kesişimler: %K ve %D çizgilerinin kesişimleri kısa vadeli sinyal olarak izlenir.

Nelere dikkat etmeli?

StochRSI çok hassastır; kısa sürede bir uçtan diğerine gidebilir ve çok sayıda yanıltıcı sinyal üretebilir. Fiyattan iki kez türetildiği için fiyatın kendisinden daha da uzak bir göstergedir. Güçlü trendlerde uzun süre uç bölgelerde kalabilir. Tek başına işlem gerekçesi olarak değil, trend göstergeleriyle birlikte kullanmak gerekir. Karşılaştırma için stokastik osilatör maddesine bakabilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Stokastik RSI ile RSI arasındaki fark nedir?

RSI fiyat değişimlerinden hesaplanır. Stokastik RSI ise RSI değerlerinin kendi geçmiş aralığındaki konumunu ölçer; bu yüzden daha hızlı ve hassastır.

Stokastik RSI hangi değerlerde aşırı alım sayılır?

Yaygın kabule göre 0,80'in (ya da 0-100 ölçeğinde 80'in) üzeri aşırı alım, 0,20'nin altı aşırı satım olarak yorumlanır.

İlgili terimler

RSI(Relative Strength Index)RSI (Göreceli Güç Endeksi), fiyattaki son yükseliş ve düşüşlerin büyüklüğünü karşılaştırarak 0-100 arasında değer üreten bir momentum göstergesidir. Aşırı alım ve aşırı satım durumlarını değerlendirmek için kullanılır.Stokastik Osilatör(Stochastic Oscillator)Stokastik osilatör, kapanış fiyatının belirli bir dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyat aralığının neresinde olduğunu ölçen ve 0 ile 100 arasında salınan momentum göstergesidir. Aşırı alım, aşırı satım ve kesişim sinyalleri için kullanılır.Aşırı Satım(Oversold)Aşırı satım, bir varlığın fiyatının kısa sürede hızla düşmesi sonucu RSI ya da stokastik gibi göstergelerin belirli bir alt eşiğin altına inmesi durumudur. Satış baskısının aşırıya kaçtığına ve bir tepki yükselişi gelebileceğine işaret edebilir.Osilatör(Oscillator)Osilatör, belirli iki uç değer arasında ya da bir merkez çizgisinin etrafında salınan teknik göstergedir. Fiyat hareketinin hızını ölçer ve özellikle aşırı alım, aşırı satım ve uyumsuzluk durumlarını tespit etmekte kullanılır.Aşırı Alım(Overbought)Aşırı alım, bir varlığın fiyatının kısa sürede hızla yükselmesi sonucu RSI ya da stokastik gibi göstergelerin belirli bir üst eşiğin üzerine çıkması durumudur. Yükselişin aşırı ısındığına ve bir düzeltme gelebileceğine işaret edebilir.Halka Arz Getirisi(IPO Return)Halka arz getirisi, halka arzda belirlenen fiyattan alınan payların, borsada işlem görmeye başladıktan sonraki fiyatına göre sağladığı yüzde kazanç ya da kayıptır; genellikle ilk işlem günü ve belirli dönemler için hesaplanır.