İçeriğe geç
parazade
Borsa

Stokastik Osilatör Nedir?

İngilizce: Stochastic Oscillator

Yayın: · Son güncelleme:

Stokastik Osilatör Nedir? Kısaca

Stokastik osilatör, kapanış fiyatının belirli bir dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyat aralığının neresinde olduğunu ölçen ve 0 ile 100 arasında salınan momentum göstergesidir. Aşırı alım, aşırı satım ve kesişim sinyalleri için kullanılır.

Stokastik Osilatör nedir?
İçindekiler
  1. Stokastik osilatör nedir?
  2. Örnek
  3. Nasıl yorumlanır?
  4. Nelere dikkat etmeli?

Stokastik osilatör, 1950'lerde George Lane tarafından geliştirilen bir momentum göstergesidir. Temel fikri şudur: Yükselen piyasalarda kapanışlar dönemin üst bölgesine, düşen piyasalarda alt bölgesine yakın olma eğilimindedir.

Stokastik osilatör nedir?

Gösterge iki çizgiden oluşur:

  • %K (hızlı çizgi): (Son kapanış − Dönemin en düşüğü) / (Dönemin en yükseği − Dönemin en düşüğü) × 100
  • %D (yavaş çizgi): %K'nın genellikle 3 dönemlik basit hareketli ortalaması.

Yaygın ayar 14 dönemdir. %K'nın 100'e yakın olması kapanışın dönemin zirvesine, 0'a yakın olması dibine yakın olduğunu gösterir.

Örnek

Varsayımsal olarak bir hissenin son 14 gündeki en yükseği 60 TL, en düşüğü 40 TL ve son kapanışı 55 TL olsun. %K = (55 − 40) / (60 − 40) × 100 = 75 olur.

Nasıl yorumlanır?

  • Aşırı alım/satım: 80'in üzeri aşırı alım, 20'nin altı aşırı satım bölgesi olarak yorumlanır.
  • Kesişimler: %K'nın %D'yi yukarı kesmesi yükseliş, aşağı kesmesi düşüş yönlü bir işaret olarak okunur. Aşırı bölgelerde oluşan kesişimler daha dikkat çekici bulunur.
  • Uyumsuzluk: Fiyat ile gösterge arasındaki uyumsuzluklar olası dönüşlerin erken işareti olarak izlenir.

"Hızlı" ve "yavaş" stokastik gibi, ek yumuşatma uygulanmış versiyonları da vardır.

Nelere dikkat etmeli?

Stokastik osilatör çok hassastır ve sık sinyal üretir; bu sinyallerin önemli bir kısmı yanıltıcı olabilir. Güçlü trendlerde gösterge uzun süre aşırı bölgelerde kalabilir. Bu yüzden trend yönünü belirleyen bir göstergeyle birlikte kullanmak yaygındır. Genel çerçeve için osilatör maddesine bakabilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Stokastik osilatörde %K ve %D nedir?

%K, kapanışın dönem aralığındaki konumunu gösteren hızlı çizgidir. %D ise %K'nın genellikle 3 dönemlik ortalaması olan yavaş çizgidir ve sinyal çizgisi olarak kullanılır.

Stokastik osilatör ile RSI arasındaki fark nedir?

RSI, yükseliş ve düşüşlerin büyüklüğünü karşılaştırır. Stokastik ise kapanışın belirli bir dönemdeki en yüksek-en düşük aralığının neresinde olduğuna bakar.

İlgili terimler

Stokastik RSI(Stochastic RSI)Stokastik RSI (StochRSI), stokastik osilatör formülünü fiyata değil RSI değerlerine uygulayan bir momentum göstergesidir. RSI'ın kendi geçmiş aralığının neresinde olduğunu ölçer ve RSI'a göre çok daha hızlı ve hassas sinyaller üretir.Osilatör(Oscillator)Osilatör, belirli iki uç değer arasında ya da bir merkez çizgisinin etrafında salınan teknik göstergedir. Fiyat hareketinin hızını ölçer ve özellikle aşırı alım, aşırı satım ve uyumsuzluk durumlarını tespit etmekte kullanılır.Aşırı Alım(Overbought)Aşırı alım, bir varlığın fiyatının kısa sürede hızla yükselmesi sonucu RSI ya da stokastik gibi göstergelerin belirli bir üst eşiğin üzerine çıkması durumudur. Yükselişin aşırı ısındığına ve bir düzeltme gelebileceğine işaret edebilir.RSI(Relative Strength Index)RSI (Göreceli Güç Endeksi), fiyattaki son yükseliş ve düşüşlerin büyüklüğünü karşılaştırarak 0-100 arasında değer üreten bir momentum göstergesidir. Aşırı alım ve aşırı satım durumlarını değerlendirmek için kullanılır.Aşırı Satım(Oversold)Aşırı satım, bir varlığın fiyatının kısa sürede hızla düşmesi sonucu RSI ya da stokastik gibi göstergelerin belirli bir alt eşiğin altına inmesi durumudur. Satış baskısının aşırıya kaçtığına ve bir tepki yükselişi gelebileceğine işaret edebilir.Uyumsuzluk(Divergence)Uyumsuzluk (divergence), fiyat hareketiyle RSI, MACD gibi bir göstergenin hareketinin birbirini doğrulamaması, yani ters yönlü sinyaller vermesidir. Teknik analizde trendin zayıflayabileceğine dair bir uyarı olarak izlenir.